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GitHub - VNTrader/vnpy: 基于Python的开源量化交易平台

   
   
   
   
   
   
   

Modeling the Momentum Spillover Effect for Stock Prediction via Attribute-Driven Graph Attention Networks
在金融领域,上市公司的动量溢出效应得到了广泛的认同。但只有很少的研究预测了一个企业与其相关企业在动量溢出上的传导效应。通常的做法是用一些事先定义的公司间的关系,构建一个图卷机网络模型(GCNs)来预测公司间的动量溢出。然而,动量溢出会通过企业间多种不同的关系进行传播,其不同关系的重要性也会随时间而变化。限制在几个预先定义的关系不可避免地会产生噪音,从而误导股票预测。

此外,传统GCNs对于邻节点公司的消息进行传递与聚合时,不会考虑关联公司的状态 。这个问题使得传统的 GCNs 不适合处理上市公司的属性敏感的动量溢出问题(注:动量溢出收到公司其他特征的影响)。在本研究中,我们提出一个属性驱动的图形注意网络(AD-GAT)来解决动量溢出模型中的这两个问题。这是一种通过对关联企业的属性与来源企业的属性进行相乘以后进行非线性变换的方法,以考虑其属性敏感的动量溢出,并应用无掩饰注意力机制,通过一种新型的基于张量的特征提取器,从观察到的市场信号中推断企业间的动态关系。对S&P 500指数三年期数据的实验表明,该框架优于最先进的算法,包括 GCN、 eLSTM 和 TGC。

什么是动量溢出效应?
海外研究发现,基本面相似或关联的公司间存在动量溢出效应(momentum spillovers):投资者在处理信息时的注意力有限,当一家公司股价受到外在冲击后,信息并不会迅速传递至相似或关联公司。在信息的传递过程中,相关公司的股价间会形成领先-滞后效应(lead-lag effects)。这种领先-滞后关系,往往以动量的形式存在,即动量溢出效应。

Universal Trading for Order Execution with Oracle Policy Distillation

作为算法交易中的一个基本问题,指令执行的目的是完成一个特定的交易指令。为了实现有效的执行策略,近年来,由于交易执行优化本身是一个序列决策最优化的问题,研究的重点从基于模型的市场假设的分析视角向无模型视角的转变,即强化学习。然而,由于市场信息的嘈杂且不完善使得建立有效的强化学习以实现有效的订单执行策略变得相当具有挑战性。在本文中,我们提出了一个新的通用交易决策优化框架,以弥补噪声但不完善的市场状态和最优订单执行序列之间的差距。特别是,这个框架利用了一种策略蒸馏的方法,这种方法能够使用具有市场完整信息的老师策略来指导一个 Student 策略学习,从而实现最优执行。实验表明,该方法的表现优于各种强大的Baseline模型。

Stock Selection via Spatiotemporal Hypergraph Attention Network: A Learning to Rank Approach

量化交易和投资决策是复杂的金融任务,依赖于准确的股票选择。尽管深度学习在复杂和高度随机的股票预测问题上取得了显著进展,但依然面临两个显著的局限性。他们没有直接从收益角度优化投资目标,而是把每只股票视为相互独立的,忽略了相关股票价格动态之间的丰富信号。基于这些局限性,我们将股票预测重新定义为一个学习排序问题,并提出STHAN-SR模型,一种用于股票选择的神经超图结构。我们工作的关键是通过超图与Hawkes注意力机制构建了一种新的时空注意超图网络结构,这种结构能够考虑到股票间的复杂关系。利用这个模型,我们可以在对股票排序进行预测的同时考虑到股票间的关系及股价的动态变化。通过对三个市场超过6年的数据进行的实验,表明STHAN-SR显著优于最先进的神经股票预测方法。我们通过对STHAN-SR的空间和时间成分的探索性分析来验证我们的设计选择,并证明了其实际适用性。

Copula-based Contrastive Prediction Coding (Co-CPC) || stocknet-dataset

在对股票走势预测进行深入研究的同时,由于数据和建模的不确定性,现有工作的泛化程度较低。一方面,以端到端方式对随机股票数据训练股票表示可能导致过度建模,涉及模型的不确定性;另一方面,股票数据与其相关因素的相关性分析涉及到数据的不确定性。为了同时从数据和建模的角度解决这些不确定性,一个基本但具有挑战性的任务是通过考虑从宏观层面到行业和微观层面的层次耦合,以更少的不确定性学习更好的股票表征。为此,我们提出了一种基于Copula的对比预测编码(Co-CPC)方法。Co-CPC首先建立了特定股票部门和相关宏观经济变量之间的依赖关系模型,这些变量是顺序的和异质性的,例如,宏观变量与不同的时间间隔、规模和分布有关。然后,通过引进宏观状态信息,以自我监督的方式学习股票表征,可以进一步用于下游任务,如股票移动预测。在两个典型的股票数据集上的大量实验验证了Co-CPC方法的有效性。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人工智能

人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能可以对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能不是人的智能,但能像人那样思考、也可能超过人的智能。

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